买入并持有策略下投资组合价值线的斜率由资产配置的比例决定。( )

答案:买入并持有策略下投资组合价值线的斜率由资产配置的比例决定...
注意事项: 本内容均收集于互联网,版权等归原权属方所有,仅供网友学习交流,未经权属方书面授权,请勿作他用. 若发现本图侵犯了您的权益,请联系我们快速处理,感谢您对互联网分享方式的理解与配合。
相似内容
  • 投资期分析法把债券互换各个方面的回报率分解为个组成成分
  • 指数构造中所包含的债券数量越多跟踪误差就越大
  • 在中市场利率的变动对债券组合的表现几乎毫无影响
  • 套利的理论基础在于经济学中所谓的
  • 指数化的方法中适合于证券数目较小的情况
  • 詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合在实际应用过程中可以选择准市场组合作为市场组合的替代品
  • 如果某可转换债券面额为1000元规定其转换比例为40则转换价格为元
  • 威廉指标是
  • 提前赎回条款不影响风险溢价
  • 投资者可根据市场间的差价进行套利或在风险不变的情况下通过债券替换提高收益或提高凸性
  • 当收益率越低时估算价格的上升幅度实际价格的上升幅度
  • 债券利率受等因素影响
  • 在给定的风险水平下通过多样化的股票选择可以在一定程度上减轻股票价格的过度波动从而在一个较长的时期内获得最大收益
  • 基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的反映了基金收益率相对于基准组合收益率的表现
  • 积极型股票投资战略的目标是
  • 当组合中的股票数目N趋向无穷大时方差项将趋近0组合资产的风险仅由各股票之间的所决定
  • 公司利用债券或者应付票据作为股息分派给股东这种股息叫做
  • 要衡量债券的流动性价值需要结合债券市场的具体情况将等相似债券的收益水平进行比较
  • 的计算不考虑分红再投资时间价值的影响
  • 完全预期理论认为水平的收益率曲线意味着短期利率会在未来
  • 股票投资组合的目的是实现平均收益
  • 加强指数法的重点是在复制组合的基础上加强风险控制其目的不在于积极寻求投资收益的最大化
  • T-M模型和H-M模型只是对管理组合的SML的非线性处理有所不同
  • 当Tp
  • 影响基金组合稳定性的因素有
  • 不同债券品种在等方面的差别决定了债券互换的可行性和潜在获利可能
  • 下列关于股票合并的说法正确的是
  • 交易双方订立的约定在未来某日期按成交时约定的价格交割一定数量的某种商品的标准化协议是
  • 算术平均收益率一般可以用于对平均收益率的无偏估计
  • 计算择时能力的公式是
  • 以下说法中属于流动性偏好理论
  • 国债利息也需按税收规定支付所得税
  • 积极型股票投资战略主要包括
  • 长期国债是指偿还期限在
  • 乖离率是描述股价与股价移动平均线距离远近程度的一个指标
  • 在市场繁荣期成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例应该较小
  • 夏普指数是由威廉·夏普提出的一个指标
  • 成交量是推动股价上涨的原动力是测量股市行情变化的温度计通过其增加或减少的速度可以推断出多空之间的力量对比和股价涨跌的幅度
  • 用公式R=1+R1+R1+R-1计算的收益率为
  • 基准比较法是目前最普遍最直观的绩效评价方法
  • 目的是使所管理的资产组合尽量接近于某个债券市场指数的表现
  • 投资者需要根据基金经理的投资表现来了解基金在多大程度上实现了投资目标监测基金的投资策略并为进一步的投资选择提供决策依据
  • 目前我国货币市场基金能够进行投资的金融工具包括
  • 某基金总资产为80亿元总负债为20亿元发行在外的基金份数为30亿份则该基金的基金份额净值为元
  • 下列关于证券发行市场的论述正确的是
  • 随着上市公司运作的逐步规范和投资理念的理性回归技术分析却越来越多受到投资者关注
  • 债券流动性越大投资者要求的收益率越
  • 消极型股票投资战略的理论基础是
  • 以为主的债券期货是各主要交易所最重要的利率期货品种
  • 影响股票市场价格的最直接因素是
  • 如果可转换债券的面额为1000元转换价格为8元股票的市场价格为10元则其转换比例为元
  • 未上市流通股份是指尚未在证券交易所上市交易的股份具体包括
  • 下列关于__交易的说法正确的是
  • 积极型债券组合管理策略具体包括等
  • 詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极虚构投资组合的期望收益率进行比较二者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准
  • 资产管理人在构造指数化组合时面临的困难包括
  • 股票股息作为股息的一种形式
  • 预期理论认为上升的收益率曲线意味着市场预期短期利率水平会在未来
  • 下列关于我国证券交易所的说法正确的是
  • 一般而言只有在存在的收益级差和的过渡期时债券投资者才会进行互换操作
  • 特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险因此当一项资产只是资产组合中的一部分时特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用
  • 以标准差作为基金风险的度量
  • 加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率
  • 用对基金绩效进行衡量时假设基金组合的β值是稳定不变的
  • 在利率水平变化时长期债券价格的变化幅度短期债券的变化幅度
  • 投资者在满足单一负债要求的投资组合免疫策略中构造债券投资组合的目标就是在最大限度避免市场利率变动影响的同时使实际收益低于目标收益的风险最小化
  • 目的是使所管理的资产组合免于市场利率波动风险
  • 经营证券经纪业务已满年的创新试点类证券公司方可申请融资融券业务试点
  • 下列说法正确的是
  • 基金评价的基础在于假设基金经理比普通投资大众具有优势
  • 夏普指数与特雷诺指数对基金绩效的排序结论有可能不一致
  • 都是源于道氏理论的思想
  • 指数化的局限性包括
  • 下列关于大宗交易的说法正确的是
  • 从市场经验来看证券组合受行业政策和基本面的影响较大相应的收益波动往往也很大
  • 是债券收益率的构成因素
  • 当投资者认为市场有效性较低而自身对未来现金流没有特殊需求时可采取免疫和现金流匹配策略
  • 凭证式债券是
  • 规避风险是指在市场收益率非平行变动时组合所蕴含的再投资风险
  • 风格指数可以使基金经理更清楚地了解某类股票在一定时期内的走向其所起到的作用就像对市场状况有广泛代表性的标准普尔500种股票指数一样
  • 银行本票是一种
  • 基金的优劣表现只能通过才能作出评判
  • 由于债券的债券的价格随着利率的变化而变化的关系接近于一条凸函数曲线
  • 下列选项中对封闭式基金认识不正确的是
  • 指数策略和免疫策略都假定市场价格是公平的均衡交易价格区别在于处理利率暴露风险的方式不同
  • 结合对的挑战人们提出了市场异常策略如小公司效应日历效应等
  • 通过对放大或萎缩的观察再配合对股票价格形态的分析增加了对趋势反转点判断的准确性
  • 上市公司__的信息按照其内容可以分为
  • 多重负债下的组合免疫策略要求达到的条件有
  • 以下说法中属于集中偏好理论
  • 1年以上的长期收益率往往需要转换为便于比较的年平均收益率
  • 已知债券价格债券利息到期年数可以通过计算债券的到期收益率
  • 未知价计算法中的未知价是指
  • 道氏理论对市场波动三种趋势的划分为打下了基础
  • 如果缺少规定的要件股票就无法律效力这体现了
  • 择时能力是基金经理对的预测能力
  • 经典绩效衡量方法存在的问题有
  • 影响风险溢价的因素是
  • 积极的股票风格管理中对前景不妙的股票降低权重前景良好的股票增加权重
  • 加强指数法与积极型股票投资策略之间仍然存在着显著的区别主要风险控制程度不同
你可能感兴趣的试题